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ブラックショールズモデルによるストックオプション評価シミュレーション

ストックオプションはオプション・プライシング・モデルを利用し、公平な評価額に基づき、算定される必要があります。「ブラックショールズモデル」はオプション・プライシング・モデルの代表例であり、ここではブラックショールズによるストックオプションの現在価値を算出するシミュレーションをご紹介します。

ブラックショールズによるストックオプション簡易シミュレーション

ご注意

下記シミュレーションは、ブラックショールズモデルによる算定結果が表示されるように設定していますが、計算結果の正確性を保証するものではありませんので、ご利用の際はご留意ください。

シミュレーター

ピンク色のセルに数値を入力してください(半角でご入力ください)。(単位:円)

付与時の株価(オプション1個あたり)
行使価格(オプション1個あたり)
リスクフリーレート %
満期までの期間
ボラティリティ %
配当利回り %
ストックオプション単価

フィールズでは、ブラックショールズモデルによるストックオプション評価の他、設計も含めた総合的なコンサルティングを行っています。ご不明点などがありましたら、是非ともご相談ください。

フィールズアカウンティンググループの専門性とサービス

ストックオプション設計/評価

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ブラックショールズモデル等、オプション・プライシング・モデルによるストックオプションの算定のプロフェッショナルです。

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ベンチャービジネス・中小企業のM&A/組織再編/事業再生/資本政策/株式評価

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